回撤超17%！思勰CTA思新四十七号 3周跌掉了近2年的收益

　　1月9日，有报道“思勰CTA，3周跌掉了近2年的收益。思勰在前不久的一场CTA路演刚提到“为什么应该在当下配置思勰CTA”时说起自己的的优势：“经验足+迭代快+精细化+低相关”，然而在路演完一个月后就回撤了17+，让本就没有信仰的CTA策略雪上加霜”。事实上什么样的？ 量化CTA思新四十七号近一个月回撤超17% 编者查阅公开数据显示，思勰投资旗下思新四十七号成立于2019年7月29日，截止2024-01-05，成立以来42.20%，成立以来回撤17.18%。基金经理陈星豪。该产品自成立以来基本都是震荡上行，自2023年12月15日开始至2024年1月5日大幅下探。思勰投资旗下思新四十七号属于量化CTA策略，截止2023年12月22日，净值变动-4.60%，截止2023年12月29日净值变动-7.39%，截止2024年1月5日，净值变动-6.26%。 基金经理陈星豪，自2018年7月在上海思勰投资管理有限公司备案，从业年限：6年，管理产品总计6只，截止至2023年12月，累计收益64.96%，进1年收益9.54%，年化收益12.00%。 上海思勰投资管理有限公司于2016年01月28日成立，思勰专注于以科学思维指导投资决策，从海量数据（维权）出发，利用统计和数学建模、模式识别和机器学习技术，完成探索市场本质的追求，寻求风险和收益的最佳平衡。 思勰投资：引起净值波动的原因固然有行情影响重点更多放在策略层面的反思 2023年12月底，思勰投资表示，地缘政治发酵，欧线集运期货连续涨停，单日涨跌幅10-20%，10天涨80%+。其突发性、极端性远超过往，对追求捕捉“大概率”事件获利的量化模型形成较大挑战。 同时，我们的重点更多放在策略层面的反思。模型根据信号，对该品种方向做空头判断。虽然我们对各项指标严格风控，但仍因市场的极端性超越过往学习曲线，而造成较大回撤；至目前，我们已进行了风险处置。 回顾2023全年，我们提前在3月领跑行业反弹；5-12月中旬实现13%+收益；而最后2周，鉴于上述情况承压，全年收益-2.8%。 思勰CTA经过7年市场磨砺，已证明其坚韧性和适应性，当前波动只是过往众多挑战中的一环。我们坚信通过不断优化策略，将继续为您创造可观回报。后续该产品表现如何，我们将继续关注、跟进！ 风险揭示 投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。