8月23日外汇市场消息面解读

　　隔夜市场盘点

 

　　 周一，现货黄金于欧盘前大幅下挫，较高点一度累跌约21美元并跌破1730美元关口，最终收跌0.61%，报1736.47美元/盎司，值得注意的是，黄金已经连续六日收阴；现货白银收跌0.28%，报18.99美元/盎司。

　　
美元指数则实现四连阳，并一度涨至109.11的高点，为7月14日以来首次，最终收涨0.78%，报108.94；十年期美债收益率上涨至3％以上，为7月21日以来最高，收报3.24%。欧元兑美元跌破前低0.9952，续创02年以来新低。

原油方面，两油日内波幅较大，两油于美盘前跳水，WTI原油一度大跌4%，而后急剧拉升并一度转涨近1%，最终收涨0.8%，报90.59美元/桶；布伦特原油日内跌幅也扩大至3%，而后急剧转涨1%以上，最终收涨0.96%，报96.68美元/桶。

美股全天走低，道指收跌1.91%，纳指和标普500指数分别收跌2.55%和2.14%。芯片、WSB概念等大多数板块普遍低收。AMC院线%。欧股持续下挫，德国DAX指数收跌2.32%，报13230.57点；英国富时100指数收跌0.21%，报7533.79点；欧洲斯托克50指数收跌1.93%，报3658.22点。港股恒指收跌0.59%。体育用品、有色金属板块领涨，燃气、苹果概念股普跌。小米集团绩后收跌3.26%，创近三个月以来最低收盘价。

国际要闻

1、对美联储将保持鹰派的押注达到史无前例的高位

机构指出，杰克逊霍尔年会前，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位，有隔夜融资利率（SOFR）期货空头头寸达到创纪录的69.5万份合约（波动1BP价值1700万美元），如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性，这一押注将获利。在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸超过260万份合约，接近今年最高水平。与此同时，交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70％。BMO Capital Markets的美国利率策略负责人表示，从3年期国债领跌看，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。

2、伊朗：到2023年3月石油生产能力将超过400万桶/日

伊朗国家石油公司的一名官员称，伊朗石油部和各子公司制定了详细的计划，计划在截至2023年3月20日前将原油产量提高到403.8万桶/日。伊朗国家石油公司油气生产监督主管Hormuz Qalavand表示，该计划包括在陆上和海上油田钻探新井和修复现有的井，将特别关注天然气燃烧的削减和环境危害问题。

3、欧盟机构报告：俄罗斯停止天然气供应或致意德两国GDP损失2.5%

意大利媒体援引欧盟机构“欧洲稳定机制”的评估分析报道称，如果俄罗斯8月停止天然气供应，将可能导致欧元区国家于年底耗尽天然气储备，意大利和德国两个风险最大国的国内生产总值或损失2.5%。根据分析，俄方停止天然气供应可能触发欧元区国家的能源定量配给和经济衰退。如不采取任何措施，欧元区的国内生产总值或损失1.7%；如按照欧盟对各国自行减少最高15%天然气消耗量的要求，欧元区国家的国内生产总值损失则可能为1.1%。

4、调查显示72%经济学家预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始

全美商业经济协会（NABE）的一项最新调查显示，接受调查的经济学家中有72%的人预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始。调查还显示，对于美联储称在未来两年内将通胀率降至2%且不导致经济衰退，73%的经济学家表示“完全没有信心”或“不太有信心”，只有13%的经济学家表示他们“有信心”或“非常有信心”美联储能够实现这一目标。此外，根据美国全国经济研究所（NBER）的判断，19%的经济学家表示美国经济已经陷入衰退，只有20%的经济学家预计美国经济衰退不会在2023年下半年之前开始。

5、调查显示72%经济学家预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始

全美商业经济协会（NABE）的一项最新调查显示，接受调查的经济学家中有72%的人预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始。调查还显示，对于美联储称在未来两年内将通胀率降至2%且不导致经济衰退，73%的经济学家表示“完全没有信心”或“不太有信心”，只有13%的经济学家表示他们“有信心”或“非常有信心”美联储能够实现这一目标。此外，根据美国全国经济研究所（NBER）的判断，19%的经济学家表示美国经济已经陷入衰退，只有20%的经济学家预计美国经济衰退不会在2023年下半年之前开始。

6、沙特能源大臣：石油期货市场陷入了一种自我延续的恶性循环

被问及对目前的市场状况是否感到担忧，沙特能源大臣表示，石油期货市场陷入了一种自我延续的恶性循环，流动性非常稀薄，波动性极大，削弱了市场调节价格的基本功能，并使实体用户无法承担对冲和管理风险的成本。这对石油市场、能源商品和其他商品的平稳高效运行产生了负面影响，产生了新型风险。这种恶性循环被很多因素放大，包括关于需求破坏的未经证实的报道，关于大量供应恢复的反复出现的消息，以及关于价格上限、禁运和制裁的潜在影响的模糊和不确定性。

7、美国前财长敦促美联储直言加息对经济的冲击

美国前财政部长萨默斯呼吁美联储传递明确信息，表明其需要实施限制性的政策来推高美国失业率，从而平抑通胀。萨默斯表示，“我最担心的是，美联储会继续暗示，它可以拥有一切，包括低通胀、低失业率和健康的经济。”如果美联储继续向外界保证可以轻松战胜通胀，那么会让人们非常怀疑未来的前景，可能进一步破坏其信誉。在杰克逊霍尔会议上，希望我们能获得明确信息，即政策尚不具有限制性，需要限制性政策才能遏制通胀，而且我们需要接受它所带来的后果。希望“这条讯息能够得到清晰明确的传达。”

8、高盛：应等到明年年中才开始押注铜价上涨

高盛以Nicholas Snowdon为首的分析师表示，希望针对铜市场长期供不应求前景而增加曝险的投资者，应该等到2023年年中才开始押注看涨。分析师在8月22日的报告中称，这是因为“届时宏观风险的主要驱动因素最终开始消散，表现为欧洲能源形势改善，美联储大举加息结束”在短期内，分析师建议投资者针对宏观阻力进行交易，也同时对冲微观风险。该公司预计收益率和美元继续上涨会给铜市场带来进一步的宏观因素驱动的下行风险。

9、德国央行：德国经济衰退可能性增大

德国联邦银行（德国央行）22日发布的月度报告显示，德国经济陷入衰退的可能性越来越大，通胀率将持续走高，今年秋季可能达到10%以上。报告说：“德国今年冬季经济产出下降的可能性大幅增加。天然气供应的高度不确定性和价格暴涨可能给家庭和企业带来沉重压力。”

10、韩元对美元汇率跌至13年来新低

8月22日，韩元对美元汇率22日接连跌破1330韩元（约合人民币6.78元）和1340韩元关口，创下近13年零4个月以来盘中最低纪录，收盘小幅回升报1339.8韩元。当天在首尔外汇市场上，韩元对美元汇率开盘报1335.5韩元，之后持续下滑并于下午1时51分许跌破1340韩元关口。这是韩元汇率自2009年4月29日以来时隔13年4个月首次盘中失守1340关口。之后，韩元对美元汇率一直徘徊在1340关口附近，一度跌至1340.2韩元，最终收盘报1339.8韩元，较前一交易日下滑13.9韩元。

国内要闻

1、央行：保持贷款总量增长的稳定性，要保障房地产合理融资需求

人民银行行长、国务院金融委办公室主任易纲主持召开部分金融机构座谈会，会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性。要增加对实体经济贷款投放，进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作。要保障房地产合理融资需求。要依法合规加大对经济重点领域的金融支持。政策性开发性银行要用好政策性开发性金融工具，加大对网络型基础设施建设、产业升级基础设施建设、城市基础设施建设、农业农村基础设施建设、国家安全基础设施建设等重点领域相关项目的支持力度，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。要坚持市场化、法治化原则，统筹信贷平稳增长和防范金融风险之间的关系。

2、外交部发言人就美国印第安纳州州长窜台答问

外交部发言人表示，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题始终是中美关系中最重要最敏感最核心的问题。中方一贯坚决反对美以任何形式、任何名义与台开展官方交往，已就印第安纳州州长霍尔科姆窜台向美方提出严正交涉。中方敦促美有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台一切形式官方往来。（外交部）

3、LPR非对称下调：1年期降5个基点，5年期以上降15个基点

中国央行将五年期贷款市场报价利率（LPR）下调至4.3%，此前为4.45%；一年期贷款市场报价利率（LPR）下调至3.65%，此前为3.70%，此前已连续六个月维持不变。

4、业界预计年内5年期以上品种还有下调空间

东方金诚首席宏观分析师王青判断，考虑到未来一段时间市场利率仍将处于较低水平，报价行有动力在MLF利率不动的条件下，压缩LPR报价加点。接下来5年期以上LPR报价会延续更大幅度下调势头，或类似5月份的单独下调，预计年内5年期以上LPR报价还有15至20个基点的下调空间。

5、中国首款国产通用型科学计算软件发布，填补领域空白

北京大学重庆大数据研究院22日在重庆面向全球公开首发中国首款具有自主知识产权的国产通用型科学计算软件——“北太天元数值计算通用软件”V2.0正式版，填补国产科学计算软件在通用型软件领域的空白。据介绍，通用型科学计算软件是开发工业软件的重要基础性工具，长期以来，这一部分市场由国外公司垄断。北太天元由北京大学重庆大数据研究院数值计算实验室历时一年打造，是一款用于算法开发、数据可视化、数据分析及数值计算的高级技术计算语言和交互式编程、调试、运行环境的基础软件，突破了通用型科学计算软件“卡脖子”技术难题。

6、国台办：民进党恶意炒作国民党副主席访问大陆，暴露其顽固谋“独”政治本性

国台办发言人马晓光表示，多年来，中国共产党与中国国民党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，保持维护互信，加强交流合作，为推动两岸关系和平发展、增进两岸同胞福祉、维护台海和平稳定发挥了重要积极作用。中国国民党副主席率团来访，中央台办、有关方面和地方同访问团交流交往，理所应当，没有什么值得大惊小怪。民进党当局对此进行恶意炒作进一步暴露了其顽固谋“独”、挑衅大陆、干扰破坏两岸交流合作与两岸关系和平发展的政治本性。

风险预警

今晚美国将公布众多经济数据，如美国8月Markit制造业和服务业PMI初值，美国7月新屋销售总数年化和8月里奇蒙德联储制造业指数，市场将关注这些经济数据是否会揭露美国正步入衰退之中。

今日重点财经数据与事件

待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

15:15 法国8月制造业PMI初值

15:30 德国8月制造业PMI初值

16:00 欧元区8月制造业PMI初值

16:30 英国8月制造业及服务业PMI

18:00 英国8月CBI工业订单差值

21:45 美国8月Markit制造业PMI初值

21:45 美国8月Markit服务业PMI初值

22:00 美国7月新屋销售总数年化

22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数

次日04:30 美国至8月19日当周API原油库存